12 ans d’expérience au sein du secteur bancaire acquise lors de diverses missions de conseils dans la filière Finance , Capital marketsetdata . Il est notamment intervenu sur divers projets sur la modélisation financière. Récement, il a également acquis des compétences en modélisation des portefeuilles obligataires grâce à son expérience au sein de la société de gestion d’une banque d’investissement.

• Functional experience: Risk Management, ALM/Trésorerie, Capital Markets
• Sectors: Retail banking, Investment banking
• Regulatory experience: IRRBB, LCR/NSFR/ NPV/ Liquidity stress tests

Epitome Advisory – Risk & Finance advisory team – Juin 2024/Aujourd’hui

Bank of Africa – TPOSIG – Implémentation d’un score de risque physique

• Sélection d’aléas climatiques pertinents pour la modélisation du risque physique
• Intégration de données de simulations climatiques externes (instituts de recherche météorologiques)
• Définition d’une matrice de vulnérabilités sectorielles au risque physique pour analyse des encours de la banque
• Calibration du modèle et construction d’une heatmap

Société générale –Chef de projet rentabilité et Trade finance au sein de la BI Factory – Juillet 2023 / Juin 2024

• Déploiement des indicateurs renta à intégrer à une plateforme de data visualisation
• Analyse et refonte du périmètre Trade Finance au sein des plateformes BI
• Assister le métier dans les analyses de rentabilité et mise en place des évolutions

Société générale – ALM/Trésorerie Groupe – Mise en place de l’outil Fusion Risk – Finastra

• Analyse méthodologique du dispositif qui examine le risque de crédit des sûretés utilisées dans le cadre des opérations de politique monétaire, ainsi que les mesures appropriées d’évaluation et de contrôle des risques.
• Déploiement de la partie dynamique et pilotage des indicateurs ALM 5( Gaps , LCR ,IRRBB, MNI ,EVE , NPV..) en dynamique.
• Analyse et refonte de l’outil de production (reporting B A M de crédit/contrepartie pour la partie dynamique) à la suite de recommandations de l’audit interne et BANK AL MAGHRIB.
• Assister le métier dans la réorganisation et la conduite de changement.
• Documentation du nouvel outil et spécification méthodologique
• Identification et analyse des principaux facteurs de risques de bilan
• Définition et calibration des scénarios de stress tests de liquidité (idiosyncratique, marché, combiné, réputation, spécifique)
• Implémenter un outil VBA pour calculer la grille TCI et les projections Group Liquidity Stress Test (proxy du LCR avec des hypothèses définies par SGMA) afin de remplacer une solution Excel
• Mise en œuvre et simulation des impacts sur les indicateurs définis selon l’approche définie en interne
• Mettre à jour et maintenir l’outil de de simulations au fil des évolutions méthodologiques
• Documentation de l’outil et spécifications méthodologiques
• Participation à la production de reportings ad hoc

CIH BANK– Juillet 2022/ Juin 2023

CIH – Direction ALM / Projets Finance

Mise en place de l’outil QALM ( Statique / Dynamique/IRRBB / TCI ) et du dispositif SREP

• Produire une étude d’impact de ces changements méthodologiques (IRB financement de projets)
• Spécification méthodologique et mise en œuvre de la refonte de l’outil ALM

Projets

• Calcul des TCI sur la partie commercial et analyse d’impacts
• Auditer la documentation et les outils de production fournis par le métier
• Développer des outils (VBA) pour quantifier les changements méthodologiques
• Construire une base de réconciliation compta gestion

Education

Ecole Mohammadia d’Ingénieurs (Maroc) – Génie Modélisation et informatique scientifique

Skills

• Risque de taux, Liquidité et Capital Market
• Statistiques & modélisation des risques
• Data science & analysis

Languages

• Français
• Anglais